베타(Beta)와 표준편차(Standard Deviation)의 기본 이해

베타

베타는 시장 벤치마크와 너의 펀드 변동의 관계를 나타넨 통계적인 지표이다.  그것은 시장이 변할때 펀드가 얼만큼 변동할지 예측할 수 있게 한다. 1보다 큰 베타는 시장보다 변동성이 큰 것임.

표준편차

표준편차는 일일 순자산가치(NAV)를 측정할 수 있는 통계적 도구이다. 그리고 펀드 결과의 지속성을 나타내기도 한다. 편차는 기본적으로 펀드 수익의 지속성을 의미한다. 표준편차가 낮을수록, 펀드는 견고하다고 할 수 있다.

BETA

Beta is a statistical measure which compares your fund's volatility in relation to that of its benchmark. It gives you an idea of how far you can expect a fund to go down when the market falls, or how much gain you can make if the market goes up. A fund with a beta greater than one is considered more volatile than the market.

STANDARD DEVIATION

Standard deviation is a statistical tool used for measuring the variation in the daily net asset value(NAV) and helps in identifying the consistency in performance of a fund. the deviation is basically an indication of the consistency in the fund's return. The lower the standard deviation, the better shape the fund will be in.

(출처 : Outlook Money India)